Торговые объемы на Форекс: где лучше их смотреть и как ориентироваться по ним
Среди опытных валютных спекулянтов популярно правило: «следовать за умными деньгами». Подразумевается следование стратегиям маркет-мейкеров – крупных инвестиционных компаний. Отследить их метод возможно посредством торговых объемов. Этот показатель на Форекс позволяет определить правильную тенденцию развития ценового графика и ее интенсивность. Поэтому использовать объемы на Форекс в своей стратегии – обязательное условие для прибыльной торговли.
Содержание статьи
Форекс объемы: понятие и предназначение
Торговые объемы – показатель активности крупных игроков на финансовых рынках. При более тщательном изучении данного показателя можно определить с точностью направление ценового движения и его интенсивность. Существует торговая аксиома: «сильные изменения на валютном рынке провоцирует дисбаланс спроса и предложения, а показатель VSA поможет определить актуальную тенденцию и следовать за ней”. Вливание крупного капитала способно изменить действующую тенденцию. Таким образом, правильная трактовка торговых объемов на валютном рынке позволит точно понимать происходящее, игнорировать ложные сигналы индикаторов и следовать за крупными участниками торгов.
Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ изменения торгового объема. Умение правильно определять данный показатель – залог успешной работы на финансовых рынках. Среднестатистический трейдер не сможет глобально повлиять на рыночную ситуацию в силу незначительного капитала в управлении, поэтому наиболее разумным решением будет определение настроений крупных игроков и следования за ними.
Как определить и использовать торговые объемы на Форекс
Осуществлять торговлю по принципу модели поведения маркет-мейкеров – это беспроигрышная тактика. Работая по такому принципу возможно всегда оставаться в прибыли. Однако существует несколько сложностей, в силу которых довольно сложно в точности определить торговые объемы на валютном рынке. Основная сложность заключается в самой структуре Форекса. В отличие от Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE или Московской ММВБ, валютный рынок не имеет единой торговой площадки. Он глобален децентрализован. Это означает, что в торговле ежедневно принимают участие не только частные инвесторы и маркет-мейкеры, но и крупные инвестиционные фонды, а также национальные и коммерческие банки.
В режиме реального времени обычному трейдеру с точностью определить торговые объемы на валютном рынке практически невозможно. Поэтому рекомендуется обращаться к сторонним источникам информации. При этом важно не заострять внимание на конкретных участников торгов. Это помешает определению общей картины. Используя информационные ресурсы, должно появиться относительное представление об актуальном положении дел на валютном рынке.
- Обращать внимание на торговые объемы фьючерсного рынка, поскольку этот показатель является своего рода зеркалом событий.
- Использовать тиковый объем. Это может показаться странно, однако этот показатель в состоянии предоставить трейдеру весьма ценные данные о текущей ситуации на валютном рынке и применяться наравне с фьючерсами для определения торгового объема.
Объемы фьючерсной биржи
Если сопоставить ценовые графики валютной пары EUR/USD и фьючерса на EUR на СМЕ, то цены будут практически одинаковы. Разницу составляет базис – небольшая величина. Важно заметить, что в момент истечения фьючерсного контракта цены на данные активы станут идентичны. В отличие от Форекс, фьючерсный рынок централизован и строго регламентирован (правилами СМЕ (Чикагская Биржа) предусмотрены размеры контрактов по каждому фьючерсу). Поэтому проанализировать торговый объем на этой площадке гораздо проще.
Стоит сказать, что доступ к фьючерсной торговой площадке еще совсем недавно был ограничен. Информацию об объемах считали инсайдерской. Ведь владение этими сведениями наделяло трейдера неоспоримыми преимуществами.
Тиковый объем
Говоря об эффективности практического применения тиковых объемов, стоит упомянуть работу Тома Вильямса «Хозяева рынка». Это основа теории торговых объемов. Всю суть этого научного труда можно изложить следующим образом: если нет иной возможности узнать реальные объемы на Форекс, то всегда стоит обращать внимание на тиковый график. Благодаря теории объемов и методу VSA, опытные трейдеры извлекают значительную прибыль от валютных спекуляций. В своей книге Том Вильямс неоднократно дает понять, что практическое использование тиковых объемов в состоянии в разы увеличить эффективность торговли на валютном рынке.
В сети можно встретить ряд негативных мнений на независимых форумах от горе-трейдеров касательно изучения объемов на тиковом графике. Подобные суждения не должны восприниматься всерьез. Как правило, негативный опыт большинства частных инвесторов связан с неправильной трактовкой индикаторов.
Следует сказать, что анализ фьючерсного рынка дает определенное преимущество в определении торгового объема. Заключается оно в том, что на графике фьючерсов гораздо удобнее отслеживать периоды накопления и распределения капиталов. Это значительно упростит и ускорит аналитическую работу.
Чтобы окончательно развеять сомнения касательно эффективности тикового объема, можно открыть ценовой график EUR/USD и график фьючерса EUR на Чикагской бирже, установить на них индикаторы объемов и убедиться в том, что сигналы практически идентичны.
Индикаторная оценка объемов на Форекс
Торговля по объемам на Форекс позволит обрести стабильную прибыль от спекуляций на валютном рынке. Но как узнать их фактическое значение? Как уже говорилось ранее, не существует «волшебного» индикатора, который бы позволил в точности определить реальный объем торгового оборота и его направления на валютном рынке. Однако очень эффективны индикаторы тикового объема. Наиболее простым и востребованным является стандартный индикатор терминала МТ4 – Volumes, отображающий количество сделок за определенный период времени. Отображается он в виде гистограммы, состоящей из параллельных вертикальных линий. Их высота означает количество совершенных торговых операций, а цвет – направление.
Важно понимать, что индикатор Volumes показывает всего лишь количество сделок, а не торговый объем. Поэтому для определения точек входа по этому индикатору рекомендуется использовать его в комплексе с такими осцилляторами, как Stochastic или RSI, отображающие зоны перекупленности/перепроданности.
Кроме стандартных индикаторов объемов, входящих в набор торгового терминала, рекомендуется обратить внимание на специально разработанный индикатор для удобного и оперативного анализа – Better Volume. Этот элемент компьютерного анализа состоит из множества столбцов гистограммы разного цвета, каждый из которых имеет определенное значение. Благодаря этому индикатору, каждый желающий может узнать реальные объемы на Форекс.
Трактовка сигналов индикатора Better Volume
Красный цвет столбца указывает на большой торговый объем, который может свидетельствовать либо о зарождении восходящей тенденции на ценовом графике, либо о ее конечном импульсе. Кроме этого, подобный сигнал может указывать на начало коррекционного движения при наличии ярко выраженного нисходящего тренда.
Белый цвет имеет прямо противоположное значение. Этот сигнал индикатора Better Volume трактуется трейдерами как начало нисходящего тренда, либо его итоговый импульс. Также появление белого столбца на гистограмме может свидетельствовать о начале мощной коррекции при ярко выраженном восходящем тренде.
Голубой цвет указывает на нейтральный объем. Зеленый цвет столбца говорит о наличии на валютном рынке достаточно большого объема торговых сделок как с бычьей, так и с медвежьей стороны. Это указывает на фиксацию прибыли маркет-мейкерами и обмен торговыми ордерами. Как правило, вскоре после появления зеленого сигнала ценовой график меняет свое направление.
Появление желтого цвета на гистограмме свидетельствует об отсутствии на валютном рынке больших объемов, то есть торговые операции осуществляются исключительно частными инвесторами и трейдерами. При такой неопределенной ситуации лучшее решение – это набраться терпения и не спешить открывать торговый ордер.
Для уверенности в правильном определении точек открытия/закрытия торговых ордеров рекомендуется обращать внимание на уровни поддержки и сопротивления, а также на локальные максимумы и минимумы. Если подобный уровень пробит ценовым графиком, то это может указывать на смену или интенсивное развитие тренда.
Каждый, кто хоть раз всерьез разбирался в функциональных возможностях торговых терминалов МТ4 и МТ5 заметил, что на основной экран нельзя вывести тиковый график. Разработчики платформы ограничили эту возможность, однако существуют специальные программы (советники), посредством которых можно это исправить. Требуется скачать данную программу и загрузить ее в терминал. В результате появиться возможность смотреть объемы на Форекс на тиковом графике для более корректного определения точек открытия/закрытия торговых операций.
Взаимосвязь цены и объема
Говоря о данной взаимосвязи следует понимать, что торговые объемы отображают востребованность финансового инструмента (актива). Принцип формирования цены за счет спроса и предложения актуален и на валютном рынке. Поэтому если появляются крупные участники, которые вливают огромные капиталы, в большинстве случаев провоцирует разворот актуального тренда. Как правило, это происходит у границ важных психологических уровней или в период выхода важных макроэкономических новостей.
Умение правильно определять фактические объемы на валютном рынке позволит выявлять ложные ценовые колебания (рыночный шум) от реального изменения тенденции движения ценового графика.
Торговля на валютном рынке влечет за собой высокие риски. Неправильное решение может привести к полной или частичной потере депозита. Поэтому практическое применение качественных стратегий обязательно для получения стабильного дохода.
Объемы на Форекс по праву можно считать самым надежным «индикатором». Этот навык позволит свести к минимуму открытие ордеров по ложным сигналам индикаторов, своевременно реагировать на появление на рынке крупных участников и определять их настроения, что позволит прибыльно торговать на валютном рынке.
Торговля по объемам на Forex
Говорят, трейдеры классно зарабатывают на объемах. Как думаете, правда?
Пока мы готовили тему, нам попалось с полдесятка утверждений:
- объемы на рынке работают;
- объемы не работают;
- объемы врут;
- врут те, кто говорят, что объемы врут.
Масса информации. Мы же нашли для вас абсолютный ответ. Чтобы разобраться, читайте дальше:
Что такое объем
Объем — сумма всех позиций за определенное время. В лотах.
Объем почему-то называют объемами. Просто трейдеры так привыкли. Что же, не будем нарушать трейдерские каноны:
Объемы на финансовом рынке
Для начала уточним: объемы на рынке FX отличаются от объемов на других рынках.
На фондовом рынке объем — сумма лотов. На фьючерсах — тоже. Посчитать их легко: акции и фьючерсы торгуют в одном месте: на бирже.
Объемы валют не так просто посчитать: их торгуют на сотнях ECN-каналов, в «темных пулах» и банках. У валют нет одного места, где бы можно было посчитать объем. Возникает вопрос:
А что за объем на валютных графиках?
Тиковые. Один тик — самое мелкое изменение цены. Тики хорошо видно на тиковых графиках, ниже минутных.
Тиковый объем показывает волатильность, а не сумму лотов. Другими словами, тиковый объем — это как часто менялась цена. За день, час или минуту.
Выходит, объемы на FX рынке — обман?
Мы задали тот же вопрос. И нашли ответ на валютных фьючерсах:
Откройте TradingView и введите «Euro futures» или скопируйте «6E1!» и вставьте в поиск. Откроется график фьючерсов евродоллара.
Далее на верхней панели возле плюсика нажмите «Fx»: откроется список индикаторов. Введите «Volume» и выберите его из списка:
На графике появятся объемы. Сравните их с объемами на евродолларе, EUR/USD. Те же столбцы, только масштаб другой.
И что это значит?
На фьючерсах перед нами реальный объем, на валютах — тиковый. Поскольку они выглядят одинаково, выходит, тиковыми объемами можно пользоваться как реальными.
Только 3 брокера дают объемы для TradingView :
Выбирайте их, когда ищете валюту в списке активов.
Как торговать объемы на рынке?
Напомним: тиковые объемы показывают волатильность: скорость, с которой меняется цена. Цена волатильна, когда идет резкий спад и подъем, и не волатильна в боковике:
На дне и вершине тренда всегда идет борьба: цену бросает вверх-вниз, и вскоре она разворачивается. Объемы помогают нам найти зоны разворота и заработать на них.
Объемы: 3 самые простые стратегии
Назовем первую стратегию «Кульминация». Она указывает на разворот цены: либо откат в тренде, либо вершина/дно в боковике:
На картинке видим, как за высокими объемами каждый раз начинается кульминация отката. Механика поведения цены такова:
- Идет растущий тренд;
- У него свои естественные откаты;
- В конце каждого отката объемы растут, затем идет кульминация: объемы на пике, откат заканчивается, и тренд снова начинает расти.
Заметьте: сперва объемы доходят до максимума, затем начинают спадать, и только тогда мы открываем сделку. Стратегия «кульминация» не щупает вершину и дно: она показывает разворот по тренду.
«Кульминация» работает и в боковиках:
Такие объемы отражают психологический паттерн трейдеров: сперва они боятся войти в тренд, затем не успевают за ним. И открываются, когда большие игроки, наоборот, выходят из рынка.
Попробуйте связать «Кульминацию», анализ свечей и тренда. Поработайте с такой связкой хотя бы неделю, и увидите: у вас станет больше сделок в плюс. Попробуйте с надежным брокером AMarkets — чего терять?
Затухание
Именно так назовем вторую стратегию.
Смысл прост: находим самые низкие объемы. Они показывают паузу на рынке. После них начинается тренд:
«Затухание» помогает нам отделить боковики, и отлично дополняет технический анализ.
Объемы падают → мы ждем боковик → и находим сигнал на младшем таймфрейме для нашей сделки по тренду.
Внимание: откат
И последняя стратегия на сегодня — «Внимание: откат». Как вы догадались, она контр-трендовые движения:
Мы отметили рекордные объемы красными стрелочками. Видим, что после свечей, отмеченных зелеными стрелочками, без промедлений начинается откат.
Как использовать стратегию? Цена не выдерживает всплеск объемов и уходит в боковик или откат. Ваша задача — дождаться «затухания», найти ложный пробой боковика на младшем таймфрейме. Торгуйте только по тренду.
3 бесплатных индикатора объема
Мы рассмотрели 3 мощные стратегии. На очереди 3 индикатора, причем бесплатные.
Он же Volume-Weighted Average Price, среднее значение объемов. Для акций и фьючерсов индикатор берет реальный объем, для валют — тиковый.
VWAP похож на скользящую среднюю. Когда цена выше линии, тренд растет, когда ниже — падает:
На VWAP’е легко находить откаты в тренде, и торговать их. Смотрите:
VWAP в тренде работает как линия сопротивления.
Когда тренд падает, и цена пробивает VWAP, мы продаем. Логично, ведь покупатели стали слишком агрессивны, а тренд все еще идет вниз. Как говорят трейдеры, «продаваем силу».
Аналогично в растущем тренде:
- цена ниже VWAP — это откат;
- на откате мы ищем сигнал для входа: паттерн, объемы, свеча с длинной тенью.
Такой подход классно работает на 4-часовых и дневных графиках. Внутри дня он дает ложные сигналы.
On Balance Volume
Или просто OBV: индикатор тренда с поправкой на объемы.
Говорят, OBV хорошо показывает тренд. Но нам кажется, он лучше подходит для того, чтобы найти разворот тренда:
На графике растущий тренд переходит в боковой, и OBV дал сигнал: дивергенцию.
Дивергенция — это когда индикатор показывает рост, а цена падает. Или наоборот. На рисунке сразу 2 дивергенции:
- Цена не обновила вершину, а индикатор все еще растет
- Цена обновила дно, а индикатор все еще показывает рост.
Смотрите, как OBV показал разворот, когда цена была в боковике:
Черная линия — «условный» момент, дальше которого мы не видим цену. На графике боковик, индикатор показывает рост. Дивергенция? Да, и мы ставим на трендовый разворот.
Осциллятор Клинжера
Крайне чуткий индикатор, который показывает изменение тренда. Именно изменение, не разворот на обратный. Тренд ведь может перейти в боковой, помните:
Когда скользящая средняя (зеленого цвета) пересекает индикатор, мы получаем сигнал на изменение тренда, на боковой или противоположный. К сожалению, индикатор дает много ложных сигналов. Фильтруйте их: как вариант, трендовыми линиями.
Итак, умозаключения
Объем: реальный vs тиковый
Объем бывает реальным и тиковым. У них разные принципы:
- реальный объем показывает сумму всех ордеров
- тиковый — число самых маленьких изменений цены, тиков
Реальный объем можно увидеть на рынках акций и фьючерсов, тиковый — на валютном. Дело в том рынок децентрализован: точных объемов нет ни в одном индикаторе.
Так что у трейдера под рукой тиковый объем. Он похож на реальный как две капле воды: мы убедились, когда сравнили фьючерсный объем с валютным.
Тиковые стратегии
У трейдеров 3 основные стратегии для тиковых объемов:
- «Кульминация», когда цена резко достигает вершины, а объемы падают
- «Затухание», когда объемы на дне, и цена уходит в боковик
- «Внимание: откат», когда объемы на пике, и вот-вот начнется откат.
3 бесплатных индикатора для объемов
К стратегиям мы добавили 3 бесплатных индикатора, и описали их работу выше:
- VWAP, который работает как скользящее сопротивление. Используйте его для торговли по тренду
- OBV, On Balance Volume. Трендовый индикатор, который используют, чтобы найти дивергенцию — расхождение цены и индикатора. OBV эффективно показывает разворот общего тренда.
- Осциллятор Клинжера. Показывает, когда тренд переходит в боковик или разворачивается на противоположный. Клинжер дает много ложных сигналов, поэтому торгуйте его на 4-часовых и дневных графиках.
У нас все. Надеемся, вы разобрались с объемами. Готовы к практике?
Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.
Предупреждение о риске: ForexGid не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные,котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. ForexGid напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.
Партнер АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Партнер ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.
Торговые объемы на Форексе — что это такое и как их использовать
Исследование рынка с помощью Форекс объемов — это еще один метод прогнозирования, который используют для определения направления и силы тренда, истощения тенденции и ее разворота. По эффективности способ ничуть не уступает техническому и фундаментальному анализу, однако принципы объемного анализа в корне отличаются от других методов прогнозирования. Разберемся, что такое Форекс объемы, где их найти и как использовать в торговле.
Объемы на Форексе и бирже — в чем разница
Изначально объемный анализ присутствовал только на фондовых биржах, у которых есть реальная статистика по количеству и объемам проводимых операций. На Форексе такие данные недоступны, поскольку у этого рынка нет единого центра.
Объемами на бирже называют торговые обороты, которые совершили трейдеры за день. Они исчисляются в лотах. У каждой биржевой площадки есть своя статистика, которая попадает в «стакан» цен. Здесь трейдеры могут увидеть, сколько лотов и по какой цене было куплено и продано за торговый день.
На рынке Форекс невозможно вычислить реальный торговый оборот. Здесь есть похожий инструмент — тиковые объемы. Они показывают количество тиков — изменений цены в единицу времени. Принято считать, что каждый тик соответствует новой сделке. При таком подходе не учитываются Форекс объемы ордеров. Десять трейдеров могут открыть десять сделок по 1 лоту, в то время как крупные банки и инвестиционные фонды могут войти в рынок одной позицией, объем которой превышает суммарный объем десятков тысяч ордеров мелких игроков рынка.
Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Они появятся под рабочим графиком валютной пары.
Тиковые объемы не отражают реального положения дел. Они лишь косвенно указывают на настроения рынка.
Для анализа рынка также используют данные Чикагской биржи (CME) по валютным фьючерсам, цены которых в точности соответствуют ценам валютных пар на спот рынке. Эти объемы называются фьючерсными.
Влияние Форекс объемов на цену валютной пары
С точки зрения объемного анализа основной движущей силой на рынке являются большие деньги. Считается, что крупные участники рынка в виде инвестиционных фондов, банков, международных корпораций способны развернуть или усилить тренд. Чтобы зарабатывать на рынке, достаточно просто идти вслед за большими деньгами, то есть открывать позиции в ту же сторону, что и крупные игроки.
Если в рынок входят участники с большими объемами, следует ждать сильного направленного движения. Если объемы растут, растет и цена. Падение приводит к снижению стоимости актива.
Умение работать с Форекс объемами позволяет трейдерам находить слабые и сильные уровни, отслеживать ценовые области, к которым проявляют интерес крупные фигуры рынка.
Горизонтальные и вертикальные объемы
Форекс объемы бывают нескольких видов. Выше описаны тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены. Еще есть горизонтальные и вертикальные. Разберемся, в чем между ними разница.
Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Данные предоставляет ECN-брокер. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy.
Горизонтальные объемы более интересны для трейдеров. Они отображаются в правой или левой части экрана в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует количеству наторгованных лотов по конкретной цене. С их помощью можно определить интерес трейдеров к определенным уровням и просчитать поддержку и сопротивление для валютной пары.
Где найти информацию об объемах
Информацию о количестве совершенных сделок по тому или иному инструменту можно получить от индикаторов объема Форекс. Стандартный инструмент, который показывает тиковые объемы в МТ4, вызывается клавишами CTRL+L.
Существует еще 2 популярных индикатора горизонтальных объемов:
-
(от предыдущего он отличается еще и тем, что выделяет красным цветом критические объемы); (комплекс индикаторов для объемного анализа с платным доступом).
Для анализа горизонтальных объемов чаще всего используют инструмент Market Profile, сервис Cluster Delta, аналитическую платформу Ninja Trader или торговую программу Atas, бюллетени биржи CME.
Следует понимать, что у каждого вида Форекс объемов на рынке есть свои преимущества и недостатки. Тиковые показывают только информацию по количеству сделок в отрыве от их фактического объема, у биржевых слишком маленький набор фьючерсов, а объемы ECN- сети располагают данными одной конкретной площадки. Перед применением любых инструментов, узнайте все о входящих источниках информации, которые программа использует для расчета.
Для работы с индикаторами объема на Форексе рекомендуем пользоваться услугами проверенных брокеров: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.
Источник https://finswin.com/valyuty/osnovy/obemy-na-forex.html
Источник https://forexgid.ru/torgovlya-po-obemam-na-forex/
Источник https://forex-invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/torgovye-ob-emy-na-forekse-chto-eto-takoe-i-kak-ikh-ispolzovat.html
