Стратегия Черепах – классика трейдинга “старой школы”

Стратегия Черепах – классика трейдинга “старой школы”

Легендарная стратегия, принесшая миллионы долларов трейдерам по всему миру. Знаменитый эксперимент, показавший, что любой может торговать на бирже, если соблюдает правила системы. Философия трейдинга, поняв которую, вы откроете для себя новые грани получения прибыли на Forex. Классическая система “черепах”, несмотря на ее возраст, несет множество уроков, позволяя заглянуть в саму суть движений цены и больших трендов.

Характеристики торговой системы “Черепах”

Платформа: Любая
Валютные пары: EURUSD, USDRUB, AUDUSD, USDCAD,NZDUSD,USDSGD,EURGBP,Gold,акции, сырьевые товары, индексы
Таймфрейм: D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, Roboforex, Amarkets

Справочный материал

• Книга Куртиса Фейса “Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры”:
  – Скачать электронную версию

История возникновения стратегии

Много лет назад два трейдера Ричард Деннис и Вильям Экхард поспорили: можно ли обучить простого человека трейдингу если научить его торговой системе и призвать дисциплинированно следовать её правилам.

Ричард Деннис говорил, что можно, а Вильям Экхард считал, что нельзя. Он думал, что нужно обладать неким шестым чувством или интуицией для работы на бирже. Проще говоря иметь талант.

Результатом их спора стал эксперимент. Ричард Деннис подал объявление и набрал людей с улицы для того что бы обучить своей торговой системе. В завершение обучения он выделил лучшим ученикам определенные суммы для торговли. И что бы вы думали получилось? Без его пристального контроля некоторые из учеников заработали миллионы, но при этом кто-то из его группы наоборот их потерял. Рынок был один и тот же. Торговали они в одно и тоже время. Правила для каждого из них были одни и те же.

Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека.

Не важно, сколько всего вы будете знать. Если вы не умеете применять это на практике, значит вы не так уж умны, как могли бы подумать.

Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала.

Вспомогательные индикаторы

Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней.

В случае с периодом в 20 дней учитываются последние 20 свечей. Отмечается самая высокая и самая низкая цена. Аналогично происходит с периодом в 55 дней. Здесь нет ничего сложного. Вы легко сможете построить канал сами карандашом на бумаге. Устанавливается индикатор на график три раза с периодами 55 дней, 20 дней и 10 дней.

Вы можете находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательными индикаторами.

TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками.

Устанавливается на график два раза. Один с периодом 20 и стоп – периодом 10. Второй с периодом 55 и стоп – периодом 20.

Для успешной классической торговли достаточно индикаторов «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader».

Давайте добавим индикатор на график, чтобы увидеть всё наглядно:

Мы видим, что точки индикатора служат еще и сигналами, когда канал за последние n-дней продолжает увеличиваться, либо уменьшаться.

Закрашивает области 10, 20, 55 дневного пробоя и отображает стрелками вход, а галочками выход.

Рисует свечу, которая отображает средне-долгосрочный тренд.

На данном примере — это не очень сильный тренд вниз.

Настройки по умолчанию. При желании можно изменить настройки отображения 55-ти дневного канала и цвета.

Стандартный индикатор в терминале.

Устанавливается с периодом 20.

Правила входа

Два вида торговли, основываются на пробое канала Дончиана. Сделки открываются сразу же, как только цена пробивает канал. Можно не дожидаться закрытия свечи.

Более краткосрочный вход:

– Цена пробивает 20-ти дневный канал Дончиана.

– Сделка по предыдущему сигналу, не важно входили мы или нет, закрылась с убытком.

Если предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем. Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала.

На картинке Вы можете увидеть дневной график EUR/USD.

Зелёными линиями отражена граница канала Дончиана с периодом 20, то есть 20 дней.

Когда цена пробивает этот канал, мы входим в сделку.

Более долгосрочный вход:

-Цена пробивает 55-ти дневный канал Дончиана.

Интересно, что фильтр по предыдущей сделке не используем, входим всегда.

Стоп-лосс

Для Форекс существует упрощённая форма расчёта для черепах. Выглядит она следующим образом:

ATR (20) * 2

Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями. Таким образом, они не хотели демонстрировать это брокеру. Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва.

При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Стоп-лоссы были виртуальными.

Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы.

Для того, чтобы работать с формулой расчета стоп-лосса, стоит добавить на график индикатор ATR:

В последней сделке стоп-лосс составил бы 280 пунктов:

Причина больших цифр в том, что это дневные графики.

Данный стоп-лосс устанавливается исключительно с целью страховки, так как выходы происходят по правилам, о которых рассказывается далее, и соответственно стоп-лосс срабатывает крайне редко.

Устанавливается он для того, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций с какими-нибудь резкими движениями цены в течение дня.

Правила выхода

Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход.

• Для сделки, открытой по пробитию 20-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 10-ти дневного канала.
• Для сделки, открытой по пробитию 55-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 20-ти дневного канала.

1. В первом случае черепахи выходили при пробое 10-ти дневного канала. На графике он отмечен красными границами:

Вспомогательный индикатор наглядно показывает место выхода.

При переходе через минимум 10-ти дневного канала у нас появляется вот такая точка:

Если на неё навести курсор, то появится название индикатора, время и приписка о выходе из длинных позиций.

1. А в случае с 55-ти дневным каналом, выход осуществлялся при пробитии 20-ти дневного канала.

Давайте откроем сделку на продажу и ещё раз посмотрим на неё.

На графике вы можете увидеть пробой для 55-ти дневного графика:

В выделенной точке был пробой 20-ти дневного канала наверх. Здесь мы бы вышли из сделки:

Именно так происходят выход из данных позиций. Важно внимательно следить за показателями и при сигналах осуществлять вход и выход из позиций.

Добавочные ордера

Устанавливаются примерно на расстоянии каждые 0,5 ATR от точки входа

Войти в рынок мы смогли бы где-то на этом уровне. ATR составил бы 140 пунктов. Половина от них – это 70:

Через 70 пунктов мы разместили бы ещё один ордер на вход в том же направлении. Через 70 ещё один и через 70 пунктов ещё один.

Доливочные ордера расположились бы вот таким образом через каждые 70 пунктов:

Если бы ATR был другим, то доливки осуществлялись бы равными долями от его половины.

Мани-менеджмент

Теперь давайте поговорим о мани- менеджменте.

• Риск на сделку не более 1%
• При использовании доливочных ордеров риск на каждую сделку 0,25%

Хочется сразу сказать, что черепахи никогда не рисковали больше, чем 1% депозита на сделку. Если вы хотите использовать и доливочные ордера, то стоит использовать в каждой сделке примерно риск 0,25% от депозита.

Что касается стоп-лоссов доливочных ордеров то, они рассчитываются точно так же, как было описано выше. При достижении каждого доливочного ордера стоп-лосс общей позиции переносится на уровень выше или ниже. Проще говоря, он немного сдвигается.

Я наверняка увижу комментарии на тему малого риска на одну сделку, но черепахи торговали на большом количестве рынков и инструментов. Данная мера предосторожности была для того, чтобы в случае убытков по отдельным позициям, в целом оставаться в игре. В этом и состоит главная задача мани-менеджмента – позволять нам оставаться в игре при большой череде неудачных сделок.

Примеры сделок

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров входов в рынок.

• С предпоследним входом при пересечении 20-ти дневного канала всё будет просто

Позиция здесь закрылась примерно с маленькой прибылью в 15 пунктов:

Позиция, открытая при пробитии 55-ти дневного канала, закрылась бы по страховочному стоп-лоссу:

Обратите внимание, что вход в покупки на последнем максимуме по пробитию 20-ти дневного канала мы бы пропустили, потому что предыдущий пробой 20-ти дневного канала принёс прибыль.

• Давайте посмотрим, смогли бы мы войти в сделку на примере другого пробоя.

Потенциально она прибыльна:

Смотрим, был ли прибыльным предыдущий пробой. Для того, чтобы он считался убыточным, цена должна пройти против нашей потенциальной позиции хотя бы на 2 ATR:

В нашем случае она не прошла это расстояние, но при этом сделка в результате закрылась с убытком. Причиной было пересечение 10 дневного канала.

Следовательно, мы можем брать рассматриваемый сигнал.

• Давайте теперь взглянем на сигнал, который дал бы нам возможность войти в пробой и получить еще прибыль:

Предыдущий сигнал был убыточным. Мы видим чёткий разворот, поэтому мы бы смогли с уверенностью войти на рынок на закрытии свечи:

Стоп-лосс выставлялся бы, как страховочный. На данный момент ATR составил 47 пунктов. Поэтому мы бы взяли примерно 100 пунктов.

Сделку можно было бы продолжить держать до пересечения максимума 10 дневного канала:

Индикатор заботливо показывает красной точкой, момент, когда стоило выйти из рынка.

Вышли бы мы с прибылью в 630 пунктов:

Вот именно на взятие подобных трендов и рассчитана стратегия.

• Теперь давайте рассмотрим входы по 55-ти дневному каналу.

Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом. А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала.

Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии.

Последний вход на нашем примере произошёл чуть позже, чем 20-ти дневный:

Стоп-лосс рассчитывается аналогично.

В данном случае он составил примерно 92 пункта. Он выставился бы на нашем графике:

Вышли бы мы из системы через большое количество времени.

Давайте рассчитаем прибыль, которую мы могли бы получить в итоге:

Прибыль в этой сделке составила бы 2300 пунктов со стоп-лоссом в 100 пунктов. То есть прибыль была бы больше стопа в 23 раза!

Согласитесь, что это очень неплохая сделка. В этом заключается вся мощь долгосрочных трендов.

Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано.

В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год. Проще говоря, 4 сделки приносили основной доход. При том, что торговали они на множестве инструментов.

Уроки черепах

1) Торгуйте с перевесом. Найдите стратегию приносящую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, чтобы у вас было долгосрочное преимущество.

2) Управляйте рисками. Контролируйте риски для продолжения торговли, иначе вы не успеет насладиться чередой успешный сделок.

3) Будьте последовательны. Выполняйте свой план для входа в сделку, чтобы достичь цели системы – получение прибыли.

4) Делайте простые вещи. Простые системы легче выдерживают испытания времени.

Таблица с трендами с 2010 года

Автор индикатора Turtle составил интересную таблицу, где просчитаны все тренды с 2010 года после пробоя 20-дневного канала. Завершением тренда считается возврат к противоположному 10-ти дневному уровню. Расчеты проведены по основным валютным парам: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, GOLD и SILVER.

Внимание ! Это просто ВСЕ пробои 20-ти дневного канала с завершением по возврату к 10-дневному каналу. Это не входы по системе черепах. Доп. условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались.

Первая таблица это тренды вниз, вторая – тренды вверх.

Легенда к таблице:
1) # – номер по порядку;
2) Symbol – валютная пара;
3) Open Price – цена начала тренда, Пробой 20-ти дневного уровня;
4) Start Trend – время начала тренда;
5) Close Price – цена закрытия, отскок к противоположному 10-ти дневному уровню;
6) End Trend – время закрытия тренда;
7) Day – длительность тренда в днях;
Point – количество пунктов от цены входа до цены закрытия;
9) Type – тип тренда Down/Up – Низходящий/Растущий;

10) Итого показывает итоговую сумму ПУНКТОВ.

Данную информацию советую использовать как интересный материал для собственных изысканий. Наверняка у вас уже появилась пара идей.

Скачать таблицу

Заключение

Стратегия черепах наглядно показывает нам, что долгосрочные тренды нельзя игнорировать. И что на них можно делать большие деньги, затрачивая минимум усилий. Я прекрасно понимаю, что внутридневная торговля упорно манит вас ожиданием мгновенных результатов, но можно совмещать 2 подхода: на одном счету торговать в долгосрок, а на другом осуществлять более краткосрочные трейды.

Стратегия черепах на форекс — торгуй просто и эффективно. Обзор метода

На сегодняшний день существует далеко не одна сотня или даже тысяча разных форекс стратегий для торговли на валютном рынке. По заверениям разработчиков, это высокоприбыльные алгоритмы, способные любого сделать богатым. Новички, ещё не совсем понимающие, что грааля не существует, охотно верят и начинают тестировать все подряд в лучшем случае на демо счёте, а иногда и сразу на реальном, что и ведет к сливу. В данной статье мы рассмотрим довольно простую и эффективную стратегию черепах, которая отлично подойдет как для новичков на форекс , так и для профессионалов.

9,9

9,6

9,5

9,3

Из данной статьи Вы узнаете:

1. История создания стратегии черепах
2. Параметры и инструменты стратегии
3. Торговля по стратегии черепах на форекс
4. Ограничение убытков
5. Фиксация прибыли
6. Заключение

История создания стратегии черепах

Метод черепах разработан ещё в XX веке. Она в полной мере подтверждает имеющуюся тенденцию в области технического анализа – всё самое эффективное на рынке уже давно придумано, обкатано и продолжает функционировать. А современные разработки – это всего лишь попытки придумать что-то новое, которое на самом деле будет являться переработкой уже существующего, при этом зачастую совершенно некачественной.

В попытках создать действительно идеальную систему, разработчики иногда так далеко уходят от оригинала, что получается полная противоположность. Итоговая стратегия торговли показывает вроде бы хороший результат, но лишь на промежутке времени, который выбран, а не на всей истории. Так и получается, что эффективное на первый взгляд и по результатам тестов решение оказывается совершенно бесполезным или даже убыточным при начале использования прямо сейчас.

В общем, получается так, что со времён, когда были разработаны MACD , стохастик и прочая классика, ничего революционного не сделали в плане именно идеи анализа, только лишь исполнение каких-либо алгоритмов становилось всё удобнее. То же самое касается и торговых стратегий – Есть такие, которые вот уже больше 30 лет приносят стабильную прибыль (среди них конечно же стратегия черепах ) . Небольшую, но постоянную. Как и в случае с выше перечисленными индикаторами, здесь ориентир идёт на торговлю больших периодов. Все краткосрочные стратегии “сезонны” – один месяц дают прибыль, второй – сплошные убытки. Поэтому со временем трейдеры и переходят минимум на четырёхчасовой тайм-фрейм. И результаты лучше, и эмоциональная составляющая не такая сильная.

Стратегия черепах на форекс является типичным примером одновременно простоты метода , консервативности и стабильности . Она основывается на очень простом правиле – торговля ведётся только по тренду. Очень простая истина, которую по какой-то причине многие игнорируют. Глядя на M1 или M5 график будет достаточно сложно сказать, что будет происходить дальше и какое основное направление сейчас у рынка. Но если перейти на D1 фрейм, где даже консолидация уже даёт понимание, что есть сильный уровень, и его сразу пройти не получится, то картина проясняется, сразу становятся видны циклы роста и снижения. То есть полностью пропадает шумовой эффект хаотических движений вверх-вниз , который отчётливо виден на малых периодах.

Довольно любопытна история создания стратегии черепах. Она хорошо демонстрирует, что следуя правилам, можно всегда оставаться в плюсе. Всё, что требуется – это не нарушать последовательность действий, и следить за рисками.

Итак, однажды два успешных трейдера, а именно Ричард Деннис и Экхард Вильям, поспорили на тему того, можно ли просто взять первых попавшихся людей с улицы, объяснить последовательность действий, правила расчёта лота, дать стартовый капитал, и получить в результате успешных трейдеров. Они перешли от слов к делу и действительно организовали такой эксперимент. Участникам объяснили схему торговли по-черепашьи (по стратегии Turtles), дали денег, и через какое-то время собрали информацию о результатах. А они оказались противоречивыми, но вполне обоснованными.

Большая часть новоиспечённых биржевиков, попробовавших ТС «Черепах» благополучно потеряли деньги, и вовсе не потому, что алгоритм оказался нерабочим. Просто, увидев, как можно делать деньги “из воздуха”, многие решили, что нужно увеличивать обороты, и зарабатывать ещё больше. Но торговля требует вдумчивого подхода, расчёта и терпения. Так что этот результат закономерный.

Вместе с этим, нескольким трейдерам удалось не только показать положительный результат, но и добиться очень большого успеха, некоторые стали миллионерами, применяя торговую тактику черепахи именно так, как им сказали. Можно сказать, что людям просто объяснили – следуйте инструкции и будете богаты, что они, без всякой отсебятины и сделали, за что рынок их вознаградил. Никакого креатива, просто механические действия, и всё – деньги в руках, при том деньги немаленькие.

Из всего вышесказанного напрашивается очень простой вывод – для того, чтобы добиться успеха на рынке, нужна дисциплина, знания и умение себя контролировать . Безусловно, иногда появляются гении, которые безошибочно угадывают направления и развороты, как будто им кто-то свыше подсказывает, но таких единицы и не нужно спешить относить себя к ним. Скорее, наоборот, лучше изначально готовиться к тому, что придётся работать по уже готовым стратегиям без своих нововведений, и тогда будет положительный результат. Стратегия черепах и является таким прекрасным средством достижения поставленных финансовых целей.

Помимо трендовых индикаторов, а также тех, которые помогают распознать разворот, есть ещё достаточно большое количество вспомогательных, дающих возможность оценивать […]

Популярное на сайте!

Рейтинг брокеров бинарных опционов 2022

Самые надежные торговые площадки для РФ. Отзывы + опрос по выплатам

Иностранные брокеры акций для граждан РФ и РБ 2022

Где инвестировать в иностранные акции? И как не попасть под блокировку активов?

Самые богатые люди России. Обновленный рейтинг 2022

ТОП-15 богачей. Вот они, бенефециары российского капитализма.

Параметры и инструменты стратегии

Не смотря на то, что изначально стратегия черепах применялась на рынке акций, её также можно использовать и на форекс, так как вся чрезмерная волатильность сходит на нет при переходе на более крупные периоды, которые и подразумевается торговать. Так что сгодится практически любой торговый инструмент, который не находится в вечной консолидации, тайм-фрейм выбираем дневной . Можно и более крупные, но в этом случае получится совсем уж долгосрочный вариант, поэтому можно использовать золотую середину между надёжностью и доходностью. На H4 периоде получаются не очень хорошие результаты, даже если взять один и тот же промежуток времени, на H1 ещё хуже.

Первый из списка используемых индикаторов – диапазонный, Average True Range. Как правило он присутствует в списке включённых по умолчанию в торговый терминал индикаторов, но если по какой-то причине найти его не удаётся, то всегда можно поискать на просторах интернета, инструмент анализа достаточно популярный, к тому же есть множество модификаций, которые не затрагивают сам алгоритм работы, а относятся больше к визуальным улучшениям. Стратегия подразумевает работу со значением периода 20, оно оптимально подходит для дневного графика, так как в этом случае рассматривается время, эквивалентное торговому месяцу. Здесь можно проследить аналогию с индикатором Ишимоку , в котором применяется период 52 – по количеству недель в году.

Следующий индикатор, применяемый в стратегии черепах – ценовой канал. Он есть в разных исполнениях. Изначально он был известен как канал Дончиана , но впоследствии появилось множество подобных, так что проще искать по самому алгоритму. Суть заключается в том, что такой канал строится по максимальной цене за какой-то период и по минимальной . Две линии показывают эти два значения за выбранный период времени. Например, канал Дончиана с периодом 20 будет показывать в данный момент два значения – самое большое и самое маленькое, достигнутое ценой за последние 20 баров. С открытием каждого нового бара и в зависимости от того, как он будет формироваться, канал либо останется на месте, либо же переместится в соответствии с обновлением экстремумов. Есть простая версия, которая так и называется – ценовой канал, Price Channel. Его отличает наличие срединной линии, показывающий среднее арифметическое двух основных линий.

Брокер Just2Trade (официальный сайт) – интересная компания, помимо стандартных брокерских услуг Джаст ту Трейд предлагает, например, выход на IPO, […]

На график накладывается сразу два индикатора ценового канала , различающихся между собой периодом. Для первого, который по большей части и будет использоваться, устанавливаем значение 20, для второго берётся большее значение – 55. Таким образом, всего будет применяться 3 индикатора, два на самом графике и один в отдельном окошке под ним. Есть более сложные варианты, разработанные специально под стратегию черепах на форекс, но из-за периодических обновлений терминала старые версии таких индикаторов могут не работать, терминал их просто не видит, поэтому лучше пользоваться простыми вариантами.

Торговля по стратегии черепах на форекс

После того, как всё подготовлено, можно начинать ожидать сигнала, в качестве которого будет выступать пробой канала индикатора . Под пробоем подразумевается преодоление значения, которое соответствует прошлому экстремуму – нужно понимать, что алгоритм построения самого канала делает графический пробой невозможным, линия просто сместится в соответствии с новым экстремумом бара. Поэтому смотрим, какое значение показывала линия вчера, и уже ориентируемся именно на него.

В качестве дополнительной графической составляющей можно использовать простые горизонтальные ценовые отметки, главное, чтобы график оставался читаемым, и не было буйства красок и линий. В методе черепах под пробоем подразумевается не обычное для других стратегий, а простое достижение этой ценовой отметки. Ну можно прибавить 2-3 пункта на всякий случай, чтобы исключить возможность расхождения реальных котировок.

Поскольку каналов у нас 2, то и вариантов входа тоже получается 2 – по пробою значения канала за 20 баров и канала за 55 баров. Здесь есть маленькая тонкость. Когда цена пробивает значение малого канала, в рынок входить нельзя, если сделка, заключённая до этого, закрылась с прибылью по тейку . Такой своеобразный фильтр немного улучшает статистику. Если оказывается так, что тренд продолжает развиваться, то входим уже по пробою границы большого канала. Это был первый вариант входа по черепашьей стратегии, второй, как несложно догадаться – пробой большого канала с периодом 55. Здесь вход осуществляется всегда, в независимости от того, что происходило ранее.

Нередко возникают ситуации, когда тренд развивается не очень динамично, но при этом каждые 2-3 дня, а то и каждый день граница ценового канала обновляется, то есть происходит новый пробой. Эту ситуацию можно трактовать по-разному. С одной стороны, можно просто обозначить какое-либо количество баров, которое должно быть между входами и только при выполнении этого условия делать вход. Например, цена пробила канал в понедельник и совершён вход. Далее она снова его пробила во вторник и затем в следующий понедельник. Если мы используем значение минимум 3 свечей между входами, то получится, что во вторник вход пропускается, а во второй понедельник осуществляется. Консервативный вариант предполагает редкие входы и не более 2-3 позиций в сумме одновременно.

Ограничение убытков

Как известно, убытки и прибыль прямо пропорциональны тайм-фрейму , на котором ведётся торговля. И торговля по методу черепахи не исключение. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что здесь они будут исчисляться сотней и более пунктов. Это нормальные значения для дневного периода, который также имеет свой показатель волатильности, пусть и гораздо более обоснованной, чем тот же часовой.

Стоп лосс рассчитывается с использованием индикатора диапазонов. В тот момент, когда происходит вход в сделку, нужно посмотреть на значение ATR, далее увеличить его вдвое и получится как раз количество пунктов стопа. Стоит обратить внимание, что сам индикатор показывает значения среднего изменения котировки, поэтому показатель 0,0054 на паре евродоллар будет говорить о диапазоне в 54 пункта. Соответственно, стоп в такой ситуации будет равен 54*2=108 пунктов.

Информацию о том, как правильно выставлять стоп лосс в той или иной ситуации при торговле на форексе, можно найти здесь .

Удвоение среднего диапазона даёт статистическое преимущество. Это получается практически всегда взятый диапазон прошлого дня с достаточным запасом. Учитывая, что сам алгоритм стратегии подразумевает, что тренд уже начал развиваться, такого значения стопа должно быть более чем достаточно. Если же всё-таки получается убыток, то ничего страшного в этом нет – ещё не придумали стратегию, которая давала бы только прибыль, и при этом не было бы убытков . Поэтому в случае стопа просто терпеливо ждём следующего сигнала (потому и называется стратегия черепахи), и не забываем про манименеджмент , без него всё может закончиться очень плохо. Также желательно на достаточно продолжительном периоде времени придерживаться одних и тех же объёмов ордеров.

Фиксация прибыли

Если со стопом всё довольно чётко и просто, то с тейком в стратегии Turtles есть некоторая вариативность. Всего можно выделить 3 основных варианта фиксации прибыли:

1. Добавление на график ещё одного ценового канала, но теперь уже с периодом 10. Соответственно, если стояли на покупку, то сигналом к выходу из неё будет пробой нижней границы этого десятидневного канала. Довольно неплохой вариант, так как период 10 даёт нам 2 торговые недели, а коррекции редко когда преодолевают такой промежуток в ценовом выражении. Особенно хорошо работает на динамичном тренде – выход обычно происходит после того, как состоялся первичный откат и цена снова делает неудачный рывок в направлении тренда. За это время канал успевает подтянуться и принять приемлемое значение. При этом трейдеру по-прежнему не надо думать, всё делается практически само, только кнопки нажимать, и это в очередной раз доказывает простоту и эффективность стратегии черепах.
2. Подтягивание стопа и расположение его за границей последней небольшой коррекции по мере формирования самого тренда. По сути это самое обычное использование свойств поддержки. Если цена её пробивает – значит, тренд иссяк или начинается масштабная коррекция. И в том и в другом случае сигнал получается достаточно надёжным и обоснованным.
3. Использование трейлинг стопа. Это подойдёт тем, кто не может уделять даже десять минут времени графику каждый день, либо просто не хочет. Достаточно удобный вариант, который не подразумевает какого-либо вмешательства, ордер сам закроется, когда начнётся откат, превышающий определённое значение, выраженное в пунктах. Но обязательно следует учитывать, что размер такого стопа должен быть соответствующим, например 50 пунктов отката в рамках небольшой коррекции даже не на дневном, а четырёхчасовом графике – самое обычное явление. Поэтому можно придерживаться значения примерно полутора диапазонов от того, что показывает индикатор ATR. Это и сократитвероятность стопа, и в то же время вероятность вовремя закрыть сделку по данной торговой стратегии.

Заключение

Стратегия черепах на форекс – очень простая и в то же время эффективная стратегия, которая позволит зарабатывать без особых волнений, не требует знаний, а также большого количества времени перед монитором. С учётом диверсификации по разным торговым инструментам можно получить практически постоянный доход.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

Стратегия Черепах Ричарда Денниса – Суть и Правила, Участники и Доходность

Работает ли сегодня торговая стратегия “Метод Черепах” – тестирование доходности, правила и волнительная история эксперимента и его участников.

То, что начиналось как обычный спор между двумя трейдерами превратилось в грандиозный эксперимент, доказавший, что трейдинг – профессия, а не призвание. Этот эксперимент показывает, что для успеха в торговле достаточно иметь торговую стратегию с четкими правилами, талант не нужен.

Большая часть «подопытных» в результате стала успешными трейдерами, они заработали миллионы долларов, списать этот результат на случайность невозможно.

Стратегия Черепах работает до сих пор, несмотря на изменение рынков эта система способна приносить прибыль на дистанции.

Краткий гид:

История в деталях или с чего начался спор Ричарда Дэниса и Вильяма Экхарда

Спор возник на сингапурской ферме, занимающейся разведением черепах. Ричард Дэннис (Richard Dennis) считал, что трейдеров можно буквально «выращивать» как обычных черепах на ферме. По его логике для успешной торговли достаточно иметь гарантированно прибыльную стратегию и соблюдать ее правила.

Вильям Экхард (William Eckhardt) полагал, что помимо вышеперечисленного для заработка на финансовых рынках нужен еще и талант. Трейдинг – это призвание.

Оба на тот момент были успешными трейдерами.

• Денниса называли «Принцом Ямы», в истории он отметился тем, что сумел одолженные $1600 превратить в $200+ млн менее чем за 20 лет.
• Вильям Экхард – сильный аналитик и математик, стал заниматься трейдингом только в 1974 году по рекомендации того же Ричарда Денниса. За промежуток с 1985 года по 2000 год добился средней годовой доходности в 29%.

Ни Денниса, ни Ричарда не интересовали деньги в качестве главного приза для победителя спора. Поэтому пари заключено на символический $1.

Название Черепахи можно рассматривать и под другими углами. Неспешность действий этого животного характерна и ученикам Ричарда Денниса, они не гнались за частотой торговли. Также философия Черепах переплетается с идеями, изложенными в книге Дэвида Тзора «Стратегия черепахи». Это не описание торговой стратегии, а скорее философский труд о том, как даже невыгодные стартовые условия обратить в свою пользу.

Правила отбора и состав участников эксперимента

Объявления об отборе для участия в эксперименте размещались в New York Times, Wall Street Journal и Barron’s. Помимо обучения Дэннис обещал выдать каждому в управление капитал в $1 млн.

Объявление о наборе трейдеров

Сначала кандидаты заполняли анкету, в которой отвечали на 40 вопросов, затем следовало собеседование непосредственно с Дэннисом. Это походило на обычный Scholastic Aptitude Test при поступлении в университет.

Опыт в трейдинге был неважен. В число черепах попали:

• Не успешный товарный трейдер зерном из Cargill;
• Охранник Чикагской торговой палаты;
• Бухгалтер;
• Бывший актер;
• Магистр делового администрирования в Гарварде;
• Бывший пилот ВВС США;
• Адвокат и бизнесмен;
• Профессиональный карточный игрок;
• Человек, чьим хобби были игры, он выпускал руководства по DnD;
• Несколько трейдеров;
• Один из Черепах ранее был под следствием.

В заявке было 63 вопроса с вариантом ответа “Правда или Ложь”, а также еще 13 сложных вопроса. Всего в эксперименте приняли 13 участников, хотя претендентов было 1000.

Один участник выделялся на фоне остальных. Куртис Фейс (Curtis Faith) в то время уже имел опыт написания советников для проверки эффективности торговых систем на истории, он был буквально одержим трейдингом.

В целом, экспериментальная группа оказалась разношерстной. Но независимо от опыта на обучение отводилось всего 2 недели. Далее участники торговали на небольших счетах и после небольшого периода торговли Деннис выделял обещанный капитал. Некоторые получили по $1 млн в управление, Куртису Фейсу выделили $2 млн.

Это не было благотворительностью. По соглашению 85% от заработка трейдеров получал Деннис, а 15% направлялись самим Черепахам. Весной 1988 года Деннис свернул программу.

За 4,5 года средняя доходность черепах достигла 80%. При этом 500 000 долларов превращаются в более чем 5 миллионов долларов за 4 года.

Как работает стратегия Черепах

Концепция успеха базируется на 3 принципах:

• Необходимо мыслить только долгосрочными категориями. Метод Черепах не подразумевал агрессивную работу внутри дня с целью взять небольшой профит;
• Нужно избавиться от предубеждений относительно результата. Если складываются условия для входа в рынок, просто заключается сделка;
• Нужно полагаться на торговлю с положительным математическим ожиданием. Если стратегия на дистанции работает в плюс, значит при следовании ее правилам результат окажется положительным.

Согласно исследованиям самого Денниса в долгосрочной перспективе ожидание стратегии составляет 0,2. На каждый доллар депозита приходится по 20 центов прибыли. Черепахи не занимались разгоном депозита, высокорисковые методы торговли несовместимы с надежной работой на многолетней дистанции.

Стратегия относилась к категории трендовых и основывалась на пробое диапазонов. Трейдеры не гнались за количеством сделок, идея состояла в том, чтобы брать в работу все возникающие сигналы и забирать движение по основным трендам. В итоге 3-4 направленных движения могли дать основную часть годовой прибыли.

В своей книге Куртис Фэйс поделился 4 основными идеями Черепах, по его мнению, именно это обеспечило успех:

1. Торговая стратегия должна давать трейдеру преимущество. Ожидаемый профит должен превышать убыток на длинной дистанции;
2. Обязателен контроль рисков;
3. Важна последовательность действий. Заработать на финансовых рынках можно только за счет систематических действий, хаос в торговле недопустим;
4. Нежелательно усложнение торговли. Практика доказывает, что в трейдинге сложность торговых систем не коррелирует с их прибыльностью.

Перечисленное выше звучит банально, но именно за счет этого Черепахи добились успеха. Те, кто следовал этим правилам, стали долларовыми миллионерами.

Основные правила и суть стратегии

Черепахи использовали сложный алгоритм определения размера позиции. Они будут корректировать размер своей позиции в зависимости от волатильности актива. По сути, если черепаха накопит позицию на рынке с высокой волатильностью, она будет компенсирована позицией на рынке с более низкой волатильностью.

Формула, которую предоставил Деннис, помогла им выяснить, какую часть каждого контракта они должны иметь. На рынках с высокой волатильностью черепахи неизбежно будут иметь меньшие суммы и большие суммы контрактов на рынках с низкой волатильностью.

Даже если волатильность на таком рынке, как EURUSD, была ниже, существовал потенциал для большой прибыли из-за относительно большей позиции, которая будет накоплена.

Формула основана на «N», которое представляет собой 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю истинного диапазона (20-дневный ATR).

Как только N известно, рассчитывается волатильность доллара = N * стоимость пункта USD.

Например, для контракта S&P 500 e-mini один пункт движения по одному контракту равен убытку или прибыли в 50 долларов, поэтому, если N равно 20, волатильность доллара составляет 1000 долларов.

Черепахи строили позиции в «единицах», где единица = 1% волатильности счета / доллара.

Предположим, трейдер со счетом в 200 000 долларов торгует на S&P 500 emini на основе вышеуказанных условий. 1% от 200 000 долларов США равен 2000 долларам.

Единица = $2000 / $1000 = 2.

Это означает, что 2 контракта равны одной единице для контракта emini S&P, исходя из N равного 20. Единицы для других рынков будут различаться, и стоимость единицы для S&P emini также будет колебаться, поскольку N изменяется с течением времени.

Черепахи были ограничены тем, сколько единиц они могли накопить (и помните, сколько контрактов в единице будет варьироваться в зависимости от торгуемого рынка и N), поскольку они добавляли к позициям по мере того, как они становились более прибыльными.

Одиночная позиция ограничивалась 4 единицами. Если бы он удерживал несколько позиций на рынках, которые были тесно коррелированы, трейдер мог бы иметь максимум 6 единиц на всех комбинированных позициях. Для удержания позиции на нескольких слабо коррелированных рынках у Черепах может быть всего 10 единиц. Как более всеобъемлющее правило, Черепахам разрешалось иметь максимум 12 юнитов в одном направлении (длинном или коротком).

Система Черепах условно делится на 2 части:

Система 1: Краткосрочная система, основанная на 20-дневном прорыве. Условие для входа – пробой 20-дневного максимума либо минимума. Сделка пропускалась, если предыдущий сигнал был успешным.

Система 2: долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве. Принцип тот же, но учитываются данные за 55 дней. Этот метод использовался в случае, если 20-дневный прорыв был пропущен по причинам, указанным выше.

В классической версии системы рабочим таймфреймом считался D1, поэтому разделение на краткосрочную и долгосрочную торговлю несколько условно. Для большинства внутридневных трейдеров такие временные масштабы относятся к долгосрочной работе.

В торговой стратегии Черепах особо важен манименеджмент, допускается риск на сделку до 1% от капитала. При добавлении объема к уже открытым сделкам риск снижается вчетверо – до 0,25% на 1 добавочную позицию.

Обязательное условие – нужно брать в работу все сделки. По одному торговому инструменту за год может формироваться всего несколько сигналов. Если упускать часть, есть риск взять в работу убыточные сделки и пропустить тот, который бы покрыл весь годовой убыток и вывел общий результат в плюс.

Индикаторы и инструменты для торгов

Работу по этой ТС можно вести на чистом графике, но это несколько неудобно. Придется самостоятельно считать свечи и ежедневно перестраивать уровни. Индикаторы решают эту проблему и не искажают суть стратегии Черепах.

Из индикаторов понадобится канал Дончиана, стандартный ATR и The Classic Turtle Trader, о котором будет немного ниже. Последний инструмент используется для выхода из рынка.

Правила входа в рынок и установка стоп-лосса

На график устанавливается 3 канала Дончиана с периодами 10, 20 и 55. Предусмотрено 2 типа входов:

• Пробой 20-дневного Donchian Channel. Специальные фильтры для идентификации пробоя не вводятся, достаточно превышения High, Low хотя бы на один пункт. Если первый сигнал этого типа уже закрыт с прибылью и формируется второй подряд, он не берется в работу;
• Пробой 55-дневного канала Дончиана. Более медленный вариант работы. Если сработал фильтр по предыдущему правилу и не взята точка входа по 20-дневному Donchian Channel, можно входить по более медленному индикатору. При работе с более медленным каналом Дончиана такого фильтра, как в предыдущем случае нет.

Стратегия черепах на фондовом рынке не предполагала физических стоп-лоссов, они были скорее виртуальными. Трейдеры работали со слишком большими объемами, если бы они размещали стопы, то другие спекулянты видели бы их и корректировали свою работу. Вместо этого рассчитывался уровень, при достижении которого позиция закрывалась с убытком вручную.

Для Форекса его можно принять равным 2 х ATR с периодом 20. Так как работа ведется на дневных графиках, в пунктах размер стопа будет большим.

Для черепах не была проблемой фиксация убытка вручную. В то время волатильность была сравнительно низкой. При работе на Форексе без стопов торговать нежелательно, есть риск попасть на импульсное движение, без SL убыток может оказаться слишком велик.

Черепахи соглашались с тем, что винрейт будет не в их пользу. Стратегия основана на прорывах уровней и является трендовой, но не каждый прорыв превращается в тренд. Ставка сделана на то, что прибыль по одной отработавшей в плюс сделке перекроет убыток по 2-3 убыточным и выведет совокупный результат в плюс.

Выход из рынка

В этой стратегии часть прибыли неминуемо будет упущена. Ни одна трендовая ТС не позволяет брать все трендовое движение на 100%, система Черепах – не исключение из этого правила. Нужно убедиться, что тренд завершился, из-за этого прибыль несколько уменьшается.

Базовые правила ТС не предусматривают фиксированный тейк-профит. Сделка либо закрывается по стоп-лоссу, либо закрывается вручную.

В начале каждой сделки стоп-лосс размещается на 2N ниже цены входа в случае длинной позиции или на 2N выше цены входа в случае короткой позиции . Это помогло сократить убытки, если цена не изменится в благоприятную сторону после входа.

Если добавлялись новые позиции (на каждом 1 / 2N благоприятном движении), то последний стоп-лосс также перемещался на 1 / 2N. Обычно это означает, что стоп-лосс всегда будет на расстоянии 2N от самого последнего входа (хотя он может незначительно меняться в зависимости от проскальзывания).

Был еще один метод стоп-лосса под названием Whipsaw. При использовании этого метода стоп-лосс был размещен на расстоянии 1 / 2N от точки входа.

Если цена не достигает стоп-лосса, то используются методы выхода по системе 1 и системе 2.

1. Если это был пробой 20-дневного канала, то позиция закрывается, если график пересекает 10-дневный канал Дончиана в обратном направлении;
2. Если вход в рынок выполнялся при пробое 55-дневного High/Low, то для закрытия позиции нужно пересечение 20-дневного канала в обратном направлении.

Психологически сложно удерживать прибыльную позицию и наблюдать за снижением прибыли, но это обязательное правило. Если фиксировать профит до выполнения этих правил, велик шанс недобора прибыли.

Индикатор The Classic Turtle Trader облегчает эту задачу (Скачать индикатор можно на mql5.com/en/code/10735). Цветными точками он фиксирует пересечение графиком границ 10- и 20-дневного каналов. При наведении курсора на соответствующую точку появляется сообщение, в котором указывается тип сигнала, например, «закрыть позиции, открытые по пересечению 20-дневного максимума».

В примере позиция закрыта с прибылью в 320 пунктов. При этом в моменте профит достигал 598 пунктов, то есть итоговая прибыль могла быть на 86% выше. Но сделка закрыта по всем правилам Черепах, ошибкой была бы фиксация прибыли на максимуме.

В отдельных ситуациях нарушение правил может давать больший профит, но на дистанции это обернется недобором прибыли.

Куртис Фейс в своей книге вспоминал, что некоторые его соученики нарушали это правило и в итоге недополучали прибыль. Исследование исторических данных также показывает, что предложенный подход фиксации профита работает.

Правила наращивания объемов

Черепахи использовали так называемое пирамидирование, которое занимает более крупную позицию при благоприятном движении цены. Однажды в сделке (будь то 20 или 55-дневный прорыв) трейдеры добавляли одну единицу к позиции каждый раз, когда цена перемещалась на 1/2 N в их пользу. Это основано на цене сделки, а не на фактической цене прорыва (поскольку может быть разница).

Предположим, трейдер заключил контракт на S&P 500 e-mini по цене 1500, исходя из числа 20 (например), 1/2 N равно 10 пунктам. 1 единица была куплена как 1500, другая единица добавлена ​​на 1510, еще одна единица добавлена ​​на 1520, еще одна на 1530 и т. Д. Поскольку N меняется от недели к неделе, значение 1/2 N также будет меняться.

Для дополнительных входов в рынок не нужно ждать пересечения каналов Дончиана. Положение ордеров рассчитывается по ATR, оценивается размер ATR на сигнальной свече (на ней выполнялся вход в рынок) и на расстоянии 50% ATR от уровня входа в рынок выставляются отложенные ордера. Допускается доливка по рынку, разница в 5-10 пунктов некритична.

Если ATR равен, например, 120 пунктам, то доливочные ордера будут размещаться через каждые 60 пунктов. В случае со сделкой на покупку можно выставлять стоповые ордера Buy Stop, их объем как минимум вчетверо меньше по сравнению с первой сделкой.

При получении сигнала о закрытии позиции трейдер выходит из рынка. Закрывается вся сеть ордеров независимо от их размера.

Чем торговали черепахи

Черепахи торговали на больших ликвидных рынках. Им пришлось это сделать из-за размера позиций, в которые они входили. В основном они торговали на всех этих ликвидных рынках, кроме мяса и зерна.

Зерновые были запрещены, потому что сам Деннис достиг максимальной суммы на своем торговом счете. Трейдер ограничен количеством опционов или фьючерсов, которые у него могут быть, а это означало, что черепах, которые торговали под его именем, не осталось ни одного.

Вот пример того, чем торговали черепахи:

• 10- и 30-летние казначейские облигации США и 90-дневные казначейские векселя США.
• Такие товары, как кофе, какао, сахар, хлопок, сырая нефть, топочный мазут и неэтилированный газ.
• Такие валюты, как швейцарский франк, британский фунт, японская иена и канадский доллар.
• Драгоценные металлы, такие как золото, серебро и медь.
• Они также торговали фьючерсами на индексы, такие как S&P 500.

Одно интересное замечание заключается в том, что если трейдер решил не торговать товаром на рынке, он должен был полностью отказаться от этого рынка. Так что, если одна из черепах не хотела торговать сырой нефтью, они должны были держаться подальше от всего остального на этом рынке, например, топочного мазута или неэтилированного газа.

Особенности стратегии Черепах на Форекс и фондовом рынке

И на Форекс, и на фондовом рынке суть стратегии Черепах сохраняется неизменной. Единственное отличие фондового рынка – больший шанс попасть на затяжной бычий или медвежий тренд. Стоимость акций может расти годами, например, за период с 2010 года по 2020 год цена акций Apple выросла более чем в 15 раз, на Форексе такой сценарий исключен.

Стратегия создана под трендовые рынки, из перечня торгуемых исключаются флетовые инструменты, низколиквидная экзотика. Также стратегия подходит для товарного рынка, драгоценных металлов.

Идеальный сценарий – работа по стратегии Черепах с высоколиквидными акциями и инструментами товарного рынка. Из валютных пар используются EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY.

Ученики

Большая часть учеников достигла успеха. Их секрет заключается в соблюдении базовых правил торговли. Были и те, кто не смог справиться с эмоциями, так, один из Черепах страдал настоящей паранойей, он был уверен, что Деннис утаил часть правил и передал их лишь избранным Черепахам. Классический пример того как эмоции мешают торговать. Он не хотел признавать, что в неудачах виноват сам. Положительных примеров больше.

Куртис Фейс хорошо себя зарекомендовал еще при обучении. В итоге получил в управление $2 млн и увеличил их в разы. Выпустил книгу ««Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры»» с детальным описанием правил стратегии. Несмотря на отличный потенциал в будущем Фейс не смог повторить успех своего учителя.

В 1988 году Куртис запустил собственный хедж-фонд, вскоре он разорился, а регулятор в лице SEC стал активно интересоваться этим инцидентом. Затем он пытался открывать компании по разработке ПО и его продаже.

Основная причина неудач в том, что Куртис отошел от принципа Черепах, пока он следовал ему, он показывал одни из лучших результатов.

Джерри Паркер (Jerry Parker) – считается лучшим из Черепах.

Помимо хороших торговых результатов в 1988 году основал инвестиционную компанию Chesapeake Capital Corporation.

Инвесткомпания работает до сих пор, вложения максимально диверсифицированы, портфели приносят доход и на бычьем, и на медвежьем рынке. Уже к 1994 году Паркер заработал $35 млн.

Майкл Кавалло получил степень магистра делового администрирования в Гарварде. Когда он увидел рекламу, Кавалло уже слышал о Деннисе. Он вспоминал: «Я чуть не упал со стула, когда увидел это. Он искал начальную остановку. Я не мог в это поверить. Это работа моей мечты. Я немедленно ответил».

Рассел Сэндс (Russell Sands). Отметился главным образом тем, что попытался заработать на продаже материалов по стратегии Ричарда Денниса.

В 1992 году за семинары брал по $2500, в трейдинге терпел неудачи из-за постоянной несдержанности, зарабатывать мешали эмоции.

Учитывая эксцентричный характер Денниса, не было шоком то, что был выбран «Георгий» Свобода, иммигрант из тогдашней коммунистической Чехословакии и чудовищный аутсайдер в глазах большинства людей. Он был мастером игры в блэкджек, обыграв Лас-Вегас, как барабан, задолго до Breaking Vegas и знаменитой команды MIT в 1990-х.

Джим ДиМария, выпускник Нотр-Дама и семьянин прямо из участка Оззи и Гарриет, уже работал в торговом зале, работая на Денниса, когда он подал заявку.

Пол Рабар (Paul Rabar). Выделился из общей массы трейдеров тем, что в 2007 году, работая совместно с Экхартом и Паркером заработал более $3 млрд.

Джим ДиМария, выпускник Нотр-Дама и семьянин прямо из участка Оззи и Гарриет, уже работал в торговом зале, работая на Денниса, когда он подал заявку.

Джефф Гордон, в то время адвокат и владелец малого бизнеса, случайно пролистал газету и увидел объявление. Гордон знал, что возможности могут быть огромными: «Все хотели иметь возможность торговать, зарабатывать деньги, как Ричард Деннис». Создание резюме было случайным решением, изменившим жизнь, которое Гордон принял в мгновение ока.

Эффективность и результаты

Это не разгонная стратегия. Независимо от того применяется ТС на рынке Форекс или для торговли выбраны акции годовой доход колебался в пределах 20-30% годовых в 80-е годы прошлого века. Стабильно разгонять депозит на 100-200% каждый месяц невозможно.

Черепахи показывали отличный результат еще и потому, что работали с несколькими инструментами. Это решало проблему редких входов в рынок и делало кривую роста депозита более плавной.

Стратегия относится к категории индикаторных и легко автоматизируется. Советники показывают, что даже спустя десятилетия после разработки метод Черепах работает, хотя и требует оптимизации в зависимости от рынка.

Например, при тесте на EURUSD за период с 2000 года по 2020 года депозит не был слит, прирост составил 24,93%. Это плохой результат с точки зрения доходности (порядка 1,2% в год), но он показывает, что методика работает. К тому же тест проводился на рынке Форекс, а стратегия создавалась под фондовый и товарный рынки.

Компания Trading Blox протестировала систему Turtle Trading System и обнаружила, что система принесла 216% прибыли в период с 1970 по 1986 год – именно в тот период, когда ее использовал Ричард Деннис. С 1986 по 2009 год этот показатель снизился до 10,5%.

Trading Tuition также протестировала систему следования за трендом Дончиана и обнаружила, что она работала достаточно хорошо за 12-летний период с 2004 по 2016 год. Тест показал доходность 20-30% при максимальных просадках 17-40% в зависимости от актива.

Кроме Куртиса Фейса, не менее интересную книгу об эксперименте и всех её участниках написал Майкл Ковел в книге “Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты“.

Автор практически отследил жизнь после эксперимента всех участников, сравнил их результаты, действия и ошибки.

Заключение

В эксперименте Черепах сама стратегия вторична. Куда важнее то, что на реальном примере доказано – в трейдинге не нужен талант. Это профессия и освоить ее может каждый. Получить те результаты, которые показывали Черепахи, при случайной торговле невозможно.

Что касается самой стратегии, то даже базовые правила работают до сих пор. Лучший результат достигается при торговле акциями, на Форексе нужна оптимизация, возможно пересмотр правил с тем, чтобы искать точки входа на Н4. Долгосрочные тренды здесь формируются реже, поэтому работа на D1 показывает не лучший результат.

Источник https://tlap.com/strategiya-cherepah/

Источник https://internetboss.ru/strategija-cherepah-na-forex/

Источник https://stolf.today/strategiya-cherepax.html