Развитие фондового рынка России: динамика, факторы, связь с реальной экономикой Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Обзор финансовой стабильности

Политика Банка России в последние месяцы определялась необходимостью снизить риски для финансовой стабильности, возросшие из-за санкций.

В этих условиях меры Банка России нацелены на поддержку финансовых институтов, стабильное проведение платежей, обеспечение их необходимой ликвидностью, предотвращение паники кредиторов и вкладчиков, ажиотажных продаж российских активов и купирование других рисков для финансовой стабильности. В связи с заморозкой резервов в недружественных юрисдикциях Банк России потерял возможность осуществлять интервенции, в результате поддержание финансовой стабильности потребовало введения ограничений на движение капитала.

Принятые меры способствовали стабилизации ситуации на финансовых рынках. Это позволило перейти к постепенному ослаблению ограничений по счету капитала, отмене некоторых регуляторных послаблений, снижению ключевой ставки.

В целом можно отметить, что после всплеска в феврале — марте риски для финансовой стабильности снизились, хотя и остаются высокими. Снижению рисков способствовали политика Банка России и меры Правительства Российской Федерации. Важным фактором устойчивости были накопленные буферы и хорошее финансовое положение российских финансовых организаций на момент реализации рисков.

В дальнейшем перспективы российской экономики будут определяться процессами структурной трансформации. Приоритет для Банка России в этих условиях — поддержание здорового финансового сектора, который сможет обеспечить необходимое финансирование для перестройки экономики.

Банк России также будет учитывать в своей политике глобальные тенденции и риски, которые, несмотря на санкции, продолжат оказывать определенное влияние на Россию через текущий счет платежного баланса.

В данном обзоре выделено шесть каналов влияния санкций на российский финансовый сектор, описан характер влияния, соответствующие риски и меры по их снижению.

Введение санкционных ограничений первоначально привело к выходу иностранцев с российского рынка, а затем снижению валютной ликвидности и росту волатильности курса рубля. Принятые валютные ограничения и меры валютного контроля позволили стабилизировать ситуацию.

По мере накопления валюты на внутреннем рынке за счет продаж экспортеров и снижения спроса на валюту со стороны локальных участников ситуация с валютной ликвидностью существенно улучшилась, и валютные ограничения на операции резидентов Российской Федерации были ослаблены. В дальнейшем усилия Банка России будут направлены на стимулирование девалютизации экономики и финансового сектора. Роль доллара США и евро на российском рынке станет снижаться, при этом будет возрастать значимость валют дружественных стран, а также роль рубля в расчетах по внешнеторговым операциям.

Динамика российского валютного рынка в эпизоды повышенной волатильности

Массовые продажи российских активов иностранными инвесторами после введения санкций сопровождались снижением фондовых индексов, ростом доходностей облигаций, увеличением объемов выставленных маржинальных требований. Приостановка биржевых торгов и другие меры Банка России позволили стабилизировать ситуацию.

Доходности ОФЗ приблизились к уровням до начала шока, индексы акций замедлили свое снижение, а финансовая инфраструктура сохранила устойчивость. Последствием шока для фондового рынка стало существенное снижение объемов операций, рост роли розничных инвесторов. В ближайшей перспективе влияние на рынок в основном станут оказывать внутренние факторы, а его дальнейшее развитие будет связано со скоростью структурной трансформации российской экономики, развитием внутреннего финансового рынка и налаживанием взаимодействия с финансовыми системами дружественных стран.

Динамика показателей российского финансового рынка в эпизоды повышенной волатильности

Выход нерезидентов и рост неопределенности обусловили повышение волатильности и рост ставок на российском рынке еще до введения санкций. Банковский сектор столкнулся с активным снятием депозитов в конце февраля — начале марта (как в рублях, так и в иностранной валюте). В этих условиях Банк России временно повысил ключевую ставку до 20%. Это позволило снизить риски для финансовой стабильности, ослабить инфляционное давление, обеспечить сохранность сбережений граждан и стабилизировать ситуацию с ликвидностью в банковском секторе.

Однако одновременно это привело к росту процентных расходов у компаний, имеющих обязательства с плавающими ставками, а также к реализации процентного риска у банков и лизинговых компаний, столкнувшихся с опережающим ростом расходов по привлеченным средствам. Рост ставок и уход нерезидентов снизили ликвидность рынка процентных деривативов, ограничив возможности хеджирования для российских компаний. Последующее снижение ключевой ставки существенно сократило ожидаемые потери финансового сектора от процентного риска. Процентный риск заемщиков также был отчасти нивелирован программами реструктуризации. Оценочная величина процентного риска банковского сектора в рублях на горизонте одного года находится в диапазоне от 0,3 до 0,7 трлн руб. 1 , что эквивалентно 17% чистого процентного дохода сектора за 2021 год.

1 Оценка величины процентного риска рассчитана на горизонте до одного года с учетом структуры активов и пассивов, имевшейся на момент шока ставок (данные формы отчетности 0409127 на 01.01.2022), с учетом роста ключевой ставки Банка России с 9,5 до 20% и последующего ее снижения в течение года. Оценка варьируется в зависимости от применяемых предпосылок в отношении изменения срочности привлеченных средств вследствие шока ставок.

Динамика ставок депозитного рынка, %

Введенные санкции в отношении реального сектора российской экономики, в частности ограничение доступа к западному финансовому и товарному рынку, разрыв логистических цепочек и запрет на поставки в Россию ряда товаров, приводят к сокращению экономической активности в стране. В наибольшей степени пострадала авиационная отрасль, экспортно ориентированные компании, автопроизводители, коммерческая недвижимость и строительный бизнес. При этом фактором устойчивости является умеренная долговая нагрузка многих нефинансовых компаний, снизившаяся в 2021 году на фоне постковидного восстановления экономики.

Агрегированные показатели долговой нагрузки для нефтегазовой отрасли, отрасли металлургии и горной добычи, отрасли удобрений за 2020 — 2021 гг.

Изменение макроэкономических условий в результате санкций оказало сдерживающее влияние на кредитование экономики в марте — апреле 2022 года. В корпоративном сегменте существенно сократилась задолженность по кредитам в иностранной валюте, но это снижение было частично компенсировано спросом на кредиты в рублях. В розничном сегменте тоже наблюдалось охлаждение кредитной активности, в первую очередь затронувшее необеспеченный сегмент, при этом ипотека была более устойчивой за счет действия государственных льготных программ кредитования.

Для стимулирования кредитования Правительство Российской Федерации и Банк России модифицировали уже действующие и запустили новые программы льготного кредитования (ипотека, МСП, системообразующие организации), а также реализовали регулятивные меры поддержки финансового сектора (роспуск макропруденциального буфера капитала на 0,9 трлн руб. и снижение надбавок к коэффициентам риска по новым кредитам, послабления по формированию резервов по реструктурированной банками задолженности). В условиях санкционного кризиса значимо возрос кредитный риск, но в начале процесса структурной трансформации экономики сложно оценить масштаб возможных потерь. Доля реструктурированных банками кредитов составляет около 6% корпоративного кредитного портфеля, что во многом связано с реструктуризацией кредитов по плавающим ставкам в силу закона. В розничном сегменте реструктурировано 0,6% задолженности, однако спрос на реструктуризации может возрасти во второй половине года на фоне повышения безработицы.

Развитие фондового рынка России: динамика, факторы, связь с реальной экономикой Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

В статье анализируется развитие фондового рынка России, а именно его динамика, факторы, связь с реальной экономикой .

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Сафина Т.Р.

Особенности деятельности подразделений служебного собаководства в Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

Development of the Russian stock market: dynamics, factors connected to the real economy

The article analyzes the development of the Russian stock market , namely its dynamics, the factors that link with the real economy .

Текст научной работы на тему «Развитие фондового рынка России: динамика, факторы, связь с реальной экономикой»

Развитие фондового рынка России: динамика,

факторы, связь с реальной экономикой

аспирант экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

На фондовый рынок значительное влияние оказывают фундаментальные условия в экономике — экономические и политические факторы, определяющие основные тенденции на рынке. Можно выделить основные экономические факторы, влиявшие на его динамику в последние годы, в том числе в отдельные периоды роста и снижения его основного индикатора — индекса РТС. Эти факторы можно разделить на внутренние -деловая активность в экономике, кредитно-денежная политика, инвестиционные риски, и внешние — международная экономика и финансовые рынки, конъюнктура мировых товарных рынков (нефть, металлы).

В качестве индикаторов конъюнктуры международных финансовых рынков используются следующие показатели: динамика американских фондовых индексов (NASDAQ, S&P500), базовая процентная ставка ФРС, доходность 10-летних казначейских государственных облигаций (US Treasuries 10), спрэд доходности государственных облигаций развивающихся рынков к US Treasuries (EMBI+), рассчитываемый JP Morgan как обобщенный индикатор конъюнктуры развивающихся рынков — премии, требуемой инвесторами за более высокий риск вложений средств в развивающиеся рынки по сравнению с безрисковыми инвестициями в государственные облигации США.

Сравнение динамики индекса РТС и ключевых американских фондовых индексов не выявляет какой-либо устойчивой статистической взаимосвязи между ними в долгосрочном периоде, особенно с 2000 г., что подтверждает корреляционный анализ. Коэффициент корреляции между индексами РТС и S&P 500 из расчета по данным на конец года в период с 1995 по 2008 гг. составил 0,57, между индексами РТС и NASDAQ Composite еще меньше — 0,26.

Статистические взаимосвязи между индексом РТС и базовой процентной ставкой ФРС США, а также доходностью 10-летних казначейских государственных облигаций

US Treasuries 10, прослеживаются еще меньше (зависимости обратные) -0,16 и -0,54 соответственно.

Выявлена очень слабая статистическая взаимосвязь российского и американских фондовых индексов в долгосрочном периоде. Но отсутствие статистически значимой взаимосвязи индекса РТС и ключевых американских фондовых индексов в долгосрочной перспективе не исключает ее существования в более короткие периоды.

Во второй половине 90-х гг. и в отдельные периоды локального роста и спада в последние годы эта связь проявлялась достаточно сильно — например, в периоды роста февраль 2003-апрель 2004 гг., август-октябрь 2004 г.; периоды спада — май-август 2002 г., май-июнь 2006 г., январь-февраль 2008 г. Это объясняется исторически сильной зависимостью российского фондового рынка от спроса нерезидентов (как правило, краткосрочных спекулянтов), которые ориентируются на динамику американских индексов. Когда в США ситуация ухудшается, в первую очередь выводят средства с развивающихся рынков. Но по мере роста и укрепления российского фондового рынка влияние нерезидентов уменьшается, ослабевает и его зависимость от американских индексов1.

Статистически значимая корреляция между индексом РТС и базовой процентной ставкой, а также между ним и доходностью американских казначейских облигаций не подтвердилась ни в целом за 1995-2008 гг., ни в отдельные годы.

Спрэд доходности EMBI+Rus наиболее ликвидного выпуска российских еврооблигаций Россия-30 к доходности «безрисковых» американских казначейских облигаций может рассматриваться как один из индикаторов премии за страновой риск, требуемой участниками рынка. Величину EMBI+Rus можно сопоставить с величиной EMBI+ (спрэд доходности еврооблигаций развивающихся рынков в целом). Анализ показыва-

о а и ф г S Е о х о а т

ет, что, если до 2000 г. премия за страновой риск в России была выше премии по другим развивающимся странам, а в 1998 г. произошел резкий ее скачок в связи с дефолтом, то после 2000 г. ее уровень постоянно находится ниже, что свидетельствует о снижении странового риска.

Отрицательная зависимость индекса РТС и спрэда доходности российских еврооблигаций (EMBI+ Rus) проявилась более четко, особенно в период с 2001 г. по 2005 г., после которого индекс РТС пошел в заметный рост — корреляция составила -0,87, в период 2001-2008 гг. корреляция —0,73. Корреляция между индексом РТС и спрэдом доходности еврооблигаций развивающихся рынков (EMBI+) за период 1997-2008 гг. показала высокий уровень — -0,8.

Анализ взаимосвязи по годам указывает на ее неустойчивый характер, зато устойчивая отрицательная взаимосвязь между индексом РТС и EMBI+ проявляется на локальных периодах роста и падения. Чем ниже спрэд (выше уровень ликвидности и доступности капитала), тем лучше внешние условия для российского рынка акций.

Таким образом, анализ выявил снижение спрэда российских еврооблигаций к US Treasuries. В то же время нельзя утверждать, что его изменение связано только с улучшением инвестиционной привлекательности и кредитоспособности России и, как следствие, со снижением требуемой премии за страно-вой риск, поскольку одновременно снижался и общий спрэд для государственных облигаций по всем развивающимся рынкам.

Однако динамика относительного спрэ-да (EMBI+Rus / EMBI+) показывает стремительное снижение премии за страновой риск в России по сравнению с группой других развивающихся рынков.

С 1993 по 1996 гг. цена на нефть на мировом рынке выросла с 12,5 до 23,2 долл. за баррель. К декабрю 1998 г. она снизилась до 9,4 долл. за баррель, а в течение 1999 года выросла в 2,6 раза, превысив уровень 24 долл. за баррель. В первой половине 2000 г. цена на нефть продолжила свой подъем. 2003 г. дал начало восходящему тренду, основной же рост котировок начался в 2004 г.

В 2006-2007 гг. снижение цен было обусловлено активными действиями спекулянтов, приводящих к резким движениям на мировом рынке нефти, а также общим замедлением роста мировой экономики. Далее вновь наступил период заметного роста цен на нефть.

Выявлено наличие устойчивой статистической взаимосвязи между индикатором российского фондового рынка и мировыми

ценами на сырье (в частности, на нефть). Корреляция между индексом РТС и ценами на нефть Brent составила 0,94.

Фундаментальная стоимость бизнеса непосредственно зависит от ситуации в экономике (инфляция, валютные курсы, прогнозы изменения издержек, объема рынка продукции и рыночной доли компании). В качестве общих, не зависимых от отраслевой специфики, индикаторов экономики можно использовать темпы роста ВВП, промышленного производства, реальных доходов населения.

Корреляционный анализ не выявил какой-либо статистической зависимости между темпами роста основных экономических индикаторов (ВВП, промышленного производства, денежных доходов населения) и динамикой индекса РТС.

Корреляционная зависимость между этими показателями прослеживается довольно сильная — 0,91-0,92 за период 1995-2008 гг., но в 1995-2001 гг. корреляция совсем не значительная, что объясняется преобладанием в этот период спекулятивных факторов, влиявших на российский фондовый рынок, при относительно низкой значимости показателей реального сектора экономики на тот период.

Динамика изменения значений ВВП и индекса РТС показывает, что явной взаимосвязи между ними нет, хотя иногда прослеживается зависимость, причем бывает и обратная. Но отсутствие явной зависимости и взаимосвязи может быть объяснено также тем, что фазы экономического и инвестиционного циклов не совпадают друг с другом.

Так как фондовый рынок является одной из составляющих финансового рынка в целом, кредитно-денежная политика оказывает непосредственное влияние на его динамику, определяя доступность инвестиционных ресурсов. При прочих равных условиях увеличение денежного предложения влечет за собой спрос на акции и рост их цены.

В краткосрочном периоде фондовый рынок реагирует на ситуацию с банковской ликвидностью (уровень остатков на банковских корреспондентских счетах, процентные ставки рынка межбанковских кредитов). Среднесрочным индикатором денежной политики служит изменение денежного предложения и уровня процентной ставок в экономике (стоимость привлечения капитала). Долгосрочный показатель — уровень монетизации экономики (отношение денежной массы М2 к ВВП).

На протяжении всего периода с 1995 по 2008 гг. наблюдается очень высокая корреляционная зависимость между индексом РТС

и монетарными индикаторами (уровень монетизации российской экономики М2/ВВП, денежная масса М2 и остатки на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ.

Коэффициент монетизации российской экономики увеличился с 15,5 в 1995 г. до 33,6 % в 2006 г. таким образом, значительно повысился уровень доступных инвестиционных ресурсов, в том числе и для развития российского фондового рынка, что внесло существенный вклад в рост капитализации рынка акций и индекса РТС.

В период 1995-2006 гг. отмечалась высокая степень корреляции денежной массы М2 и индекса РТС (коэффициент корреляции — 0,96), а также монетизации экономики и индекса РТС (0,93). Корреляция между индексом РТС и ключевым индикатором ликвидности банковской системы (остатки на банковских корреспондентских счетах в ЦБ РФ) тоже очень высока (0,91).

Вместе с тем, в отдельные периоды степень коррелированности денежных показателей с индексом РТС была невысокой, что, вероятно, связано с непостоянными временными лагами между изменениями денежной массы и их влиянием на рынок акций. Анализ подтверждает, что, например, весной

2004 г. одной из причин резкого падения индекса РТС стало заметное сокращение банковской ликвидности (остатков на корсчетах банков в ЦБ РФ)2.

Таким образом, определены факторы, воздействующие на динамику фондового рынка в России (в порядке значимости): спрэд доходности государственных облигаций развивающихся стран к американским казначейским облигациям, спрэд доходности российских еврооблигаций к американским и облигациям развивающихся стран, динамика мировых цен на нефть, монетизация российской экономики и показатели банковской ликвидности, процентные ставки и индикаторы ликвидности международных финансовых рынков, американские фондовые индексы.

Исследование показало, что взаимосвязь между фондовым рынком и реальным сектором иногда прослеживается, но пока незначительно. В этой ситуации необходима конструктивная политика, обеспечивающая формирование финансовых ресурсов, адекватных задачам экономического роста, и большую интеграцию финансового рынка и реальной экономики в единой экономической системе.

Особенности деятельности подразделения

служебного собаководства в Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

начальник отдела Управления специального назначения 9 Департамента ФСКН России, соискатель, кафедра «Национальная безопасность» Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Обострение наркоситуации в России и на всем постсоветском пространстве обусловило необходимость более активного проведения антинаркотических мероприятий, а малая эффективность принимаемых ранее на общесоциальном и специально-криминологическом уровнях мер, предопределила переход к более масштабной и качественно иной деятельности, именуемой государственной наркополитикой.

В связи с этим, перед правоохранительными структурами страны, встают первоочередные задачи, достижение которых возможно только при концентрации имеющихся сил на основных направлениях и объедении всех возможностей1.

В целях совершенствования государственного управления и реализации государственной политики, в области контроля за оборотом наркотических средств и психо-

2 См.: Беленькая О. Фондовые качели последних лет — экономический анализ динамики индекса РТС // Рынок ценных бумаг, 2005. № 14 (293). С. 21-28.

1 См.: Алексеев А.В. Незаконный оборот наркотиков — угроза национальной безопасности и целостности России

//Стенограмма парламентских слушаний Комитета по безопасности. — М.: Новый Арбат, 19. 2001. 26 октября.

Рынок акций России

VTBR Long по 0.017460 просадка хорошая добор позиции.

Алроса, как и весь наш рынок похоже готовится к хорошему отскоку, мобилизация и прочие неприятности восприняты рынком на «ура», а значит можно подрасти, но пока конечно это будет коррекцию к обвалу с 79,6р. Предварительно рост смотрится в район 75, где у нас уровень слома тренда — 74,85р., но м.б. доползет и до 78р., где у нас фибо-уровень 88,6 от обвала и который.

MOEX:GMKN 1. На двухчасовом, свечном графике сформирован зажим с довольно чёткими границами. 2. За последние два дня падения, акции хорошо откупили на что указывает объём. 3. На графике (Ренко) пробой линии сопротивления. «Есть шанс ретеста предыдущего уровня сетки Фибо.» 4. График (Крестики нолики) намекают на лонговую сделку. 5. Сейчас цена тестирует сильный.

На рынке зарабатывает тот, кто умеет не терять. Очень полезная картинка для понимания важности риск контроля образовалась в акциях Сбербанк АО начиная с сентября 2022. На ее примере можно понять как быть защищенным от потери в любой рыночной ситуации. Рассмотрим основные моменты со всех возможных биржевых позиций — лонг, шорт и в деньгах: 1 период 02.09-05.09.

ходил к психиатру пообщаться. сказала что я просто параноик . а что если нет ?

ru.tradingview.com Сформировался нисходящий клин и поджимается к верхней границе. Ожидаю резкий выход из него с закреплением, с последующей отработкой клина на 500%. Берегите себя и своих близких. Всех денег не заработаешь. С праздником друзья. Международный день мира.

ru.tradingview.com Пока удержали контртрендовую линию, посмотрим что будет дальше. Пролив начался 20 сентября на фоне ожидания выступления Президента РФ, после выхода новостей дамп на 16%. После пролива наблюдается хороший откуп акций, все мы прекрасно понимаем как это выгодно крупным игрокам. Берегите себя и своих близких. Всех денег не заработаешь. С.

Доброго дня. Любителям данной компании, сообщаю следующее))) Уровень 160 мы еще будем щекотать с высокой вероятностью;) Всем удачи. За лайк и подписку благодарен.

Средняя цена: 125,2 р. за акцию Усреднение от 115 р. за акцию Цель 1: 134,7 р. за акцию 📈 Цель 2: 142,35 р. за акцию 🎅 Цель 3: 169,9 р. за акцию 👀 не является иир, я просто так чувствую 🐹

Panda_trader1 Обновлено

Я прям с удовольствием нарисую его направление)))) Летим вниз. Первую цель в 100 берем однозначно. Вторая цель под вопросом — будем наблюдать. По волнам все не однозначно, показал как может быть. Запомните, к значению 100 мы подойдем! Идеи по рос рынку в связанных.

Идея: а если это волна Вульфа? В это движение трудно поверить, наверное, похоже на безумие. Локомотив экономики уходит на дно, на историческое дно. Но я думаю так и будет. Тогда цена покупки будет в зеленом прямоугольнике. p.S. Для новичков- не шортить с текущих, не 100 % вероятность

Вход возможен с текущих в лонг Цели указаны на графике

Продажа акции Сбера при пробое 136,8. Вход можно осуществить как агрессивно при пробитии, так и на возможном откате. Цель закрытие ГЭПа. Стоп короткий указан на графике. Не является рекомендацией.

Доброго дня. Тинек тоже выделяется из толпы. В случае отката зону обозначил как волну 2 (коррекция пока что предполагаемая). Данная акция развернулась, дно не обновим. Вердикт — однозначно набирать при коррекции. Всем удачи. За лайки и подписку спасибо.)

#STOCKS #PLZL Полюс Золото. Коллеги, в дополнение к предыдущему посту более детально разобрал техническую картину по бумагам Полюс Золото. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.

Сейчас цена 0.019890, на дне. Первая цель — 0.05, вторая — 0.08, третья — 0.135. имхо

Доброго дня. Возможный уровень отскока показал, по волнам. Самое главное запомните, для инвестиций еще рано. Минимум еще обновит. Данный пост предназначен не для шорта, а для понимания, что данная акция уйдет ниже.

. И хотя едва-ли можно сказать, что текущая цена российских акций идеальна для входа, как в конце февраля-начале марта, когда Сбер торговался всего по $1.5, тем не менее, она на 50% ниже пиковых значений осени прошлого года. Что мне с этого? 1. Российские акции невероятно дёшевы. P/E трех крупнейших компаний в индексе ММВБ – около 3. А сам индекс падал в.

Описание

Московская биржа (MOEX) и Санкт-Петербургская биржа (SPBEX) — это две самые крупные биржи на российском фондовом рынке. Помимо акций на этих биржах торгуются облигации, валюты и фьючерсы. Самая крупная биржа России — это расположенная в столице и экономическом центре страны Москве, биржа MOEX. Она была основана в декабре 2011 года после слияния Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС).

На этой бирже представлены такие активно обращающиеся на рынке международные компании, как Газпром, Сбербанк, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Норникель и Банк ВТБ. Ключевым индексом фондового рынка является высчитываемый в рублях ММВБ, отслеживающий динамику 50 самых ликвидных российских акций, которые представляют основные сектора экономики России. Ещё один ключевой индекс — RTSI, который отслеживает те же компании, но выражен в долларах США. После вышеуказанного слияния оба индекса управляются MOEX.

Источник https://cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4q_2021-1q_2022/

Источник https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-fondovogo-rynka-rossii-dinamika-faktory-svyaz-s-realnoy-ekonomikoy

Источник https://ru.tradingview.com/markets/stocks-russia/